중장기 연료가격 변동에 따른 발전원별 경제성 전망 및 민감도 분석 paragraph_id 4019

이러한 지정학적 경제적 사건이 원유 가격에 영향을 미치는 것은 자명하다. 그러나 이를 중 장기 원유 가격 예측 모형에 반영하기는 쉽지 않다. 계량경제 모형을 설정하면서 더미(dummy) 변수로 반영하는 방안을 생각해볼 수 있는데, 더미 변수는 사건의 발생이 원유 가격에 미치는 영향이 고정되어 있는 식별 가능한 상수(constant)의 역할을 하는 것이기 때문에 사건이 모형에 구조적으로 반영되었다고 보기는 어렵다. 물론 앞으로 발생할 사건이 어느 정도의 크기(size)로 얼마만큼의 기간(duration) 동안 유가에 영향을 미칠 것인지 예측하는 것 자체가 매우 어려운 작업이다. 본 연구에서는 ANN 모형의 장점을 활용하여 EIA에서 정리한 지정학적 경제적 사건을 유가 상승을 유발하는 사건과 하락을 유발하는 사건으로 구분하고, 시차를 가지고 다른 입력 변수와 상호작용할 수 있도록 ANN 모형의 입력 변수로 구성하여 유가 전망을 시도해 보았다. 앞서 소개한 대로 다음 절에서는 IEA를 중심으로 주요 기관의 중 장기 유가 전망 결과를 정리하였다. 먼저 세계에너지모형과 2000년부터 2015년까지 발표된 WEO 각 연도 보고서에 대해 살펴보자.